Как связать торговый план, риск и журнал решений
Считаем размер позиции и оцениваем качество процесса отдельно от исхода.
Разделите три разных величины
Номинальная стоимость позиции — сумма, соответствующая купленному или проданному объёму. Денежный риск по модели — предполагаемый убыток до защитного выхода с издержками. Средства, необходимые для открытия позиции, зависят от типа инструмента и его условий. Эти величины не взаимозаменяемы.
В простом примере без расходов объём равен бюджету риска, делённому на расстояние от входа до стопа. Более далёкий стоп при том же бюджете означает меньший объём. Ни фиксированная доля счёта, ни защитный ордер не исключают превышения убытка при неблагоприятном исполнении.
Сделайте расходы частью расчёта
Комиссия обычно возникает на обеих сторонах сделки. Проскальзывание зависит от ликвидности, размера ордера и рыночной ситуации. Если расходы не включены в расчёт, фактический убыток при достижении стопа может оказаться больше запланированного.
Калькулятор в учебном разборе уменьшает объём с учётом введённых предположений. Это упрощённая модель, а не расчёт условий конкретной биржи. Перед реальным применением потребовались бы шаг лота, минимальный объём, тип ордера и особенности выбранного контракта.
Оценивайте решение до знания результата
Прибыльный исход не доказывает, что решение было качественным. Убыточный исход не доказывает обратного. Сначала проверяют, существовали ли заранее заданные условия и соответствовал ли объём плану; только затем оценивают результат.
В журнале полезно разделять колонки «Что наблюдал», «Какую гипотезу сформулировал», «Что могло её отменить», «Как исполнил» и «Что произошло». Это помогает находить повторяющиеся ошибки без подгонки объяснений под завершённый график.
Практическое задание
Выберите десять наблюдений и восстановите информацию, доступную до решения. Сравните запланированные и фактические расходы, отметьте случаи изменения правил. Десять примеров — упражнение по ведению журнала, а не достаточное доказательство эффективности стратегии.
Сформулируйте одну проверяемую корректировку процесса. Например: всегда сохранять снимок до входа или пересчитывать размер позиции после изменения стопа. Затем оцените соблюдение этого правила в следующей серии наблюдений, не обещая себе определённую доходность.
Материалы по методологии
Общие материалы о планировании и размере позиции. Они не подтверждают эффективность этого вымышленного сетапа или результаты GASFINA.
CME Group · Risk Management and Your Trade Plan ↗CME Group · Proper Position Size ↗Учебные материалы. Рыночный результат неопределён, торговля связана с риском убытков. GASFINA не управляет средствами клиентов.